Другим специальным видом заголовков является "Location:". В этом случае функция не только отправляет этот заголовок браузеру, но также возвращает ему код состояния REDIRECT (302), если ранее не был установлен код 201 или 3xx.
Нельзя сразу отдать и 404, и 30x. В атрибутах сайта укажите Страница для "Ошибка 404" (страница не найдена), в таком случае будет и 404 заголовок, и страница.